Новости:

Внимание!
Мы обещали вернуться и скоро мы будем тут... все двести спартанцев засранцев векторовцев... 


Автор Тема: Дневник Лобанова Игоря  (Прочитано 12469 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

03 Июль 2013, 15:03:17
Прочитано 12469 раз

liol (Игорь)

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 44
  • Репутация:
    +14/-0
    • Просмотр профиля
Цель данного дневника - сбор, хранение и критический анализ идей и наработок в рамках системы TST.

Просьба не использовать в собственной торговле без четкого понимания изложенных идей. Они могут быть неверными!!!

03 Июль 2013, 15:07:02
Ответ #1

liol (Игорь)

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 44
  • Репутация:
    +14/-0
    • Просмотр профиля
Сегодня провел расчеты по опционным уровням всеми "горячо любимого" ауди перед экспирацией. Идея простая - до экспирации (до конца недели) не будет резких движений вне диапазона. Скрин анализа областей путов и коллов на этой замечательной паре прилагается. Резюме - за три дня до экспирации сформировались области скоплений июльских опционов: PUT 0.8999-0.9056 CALL 0.9335-0.9379 и относительно слабенькая область CALL 0.9284-0.9298. С понедельника следующей недели эти области неактуальны. До понедельника предполагаю движение в диапазоне 0.9056-0.9284. По TST Global ищу входы только на BUY то есть от нижнего скопления с целями не выше верхнего скопления. Цели краткосрочные до пятницы.

Пояснения к картинке (после CALL/PUT - расчетное кол-во контрактов в скоплении, в скобках страйки, которые участвуют в скоплении)

04 Июль 2013, 07:33:03
Ответ #2

liol (Игорь)

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 44
  • Репутация:
    +14/-0
    • Просмотр профиля
Вчера отработал отскок от области скопления путов (0.8999-0.9056). Попытка пробить область на американской сессии не прошла, но похоже часть путов в результате трейдеры закрыли. Тем не менее область остается сильной, кроме того немного наросла сверху (0.9061-0.9083). Верхние цели (0.9284-0.9298 и 0.9335-0.9379) для краткосрочной торговли также претерпели мало изменений, но к сожалению также на американской сессии появились два серьезных уровня на страйках 9150 (0.9221) и 9200 (0.9262), которые могут стать препятствием прохождению цены до области скопления коллов. Картинка прилагается.

PS. "Некоторые участники финансовых рынков и представители прессы неправильно поняли посыл этих комментариев", - сказал Лоуи, выступая сегодня перед аудиторией в Сиднее. Речь о вчерашних комментариях Стивенса, уронивших с утра ауди на очередной лоу :) Всё как обычно... Ничего не меняется :) Будем наблюдать за верхними коллами сегодня и в центре внимания августовский контракт, там началось формирование новых позиций игроков. Откроют калитку или нет?

PPS. Ремарка относительно вчерашнего большого объема июльских коллов накануне экспирации. Считаю это спекуляцией. Это дешевые коллы. На них игроки много не потеряют. Но они (игроки) рассчитывают на выстрел вверх с пробитием этих уровней и именно на этом пробитии они и рассчитывают заработать. На все это дело у них четверг и пятница. Таким образом можно рассчитывать на движение вверх в конце неделе. Это хорошо согласуется, кстати, с недельным сигналом TST_ISI. Пробьют или нет, будут защищать уровни продавцы или нет? - другой вопрос. Ответа на него у меня нет, поэтому видимо выше тейк ставить не буду.

05 Июль 2013, 08:00:09
Ответ #3

liol (Игорь)

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 44
  • Репутация:
    +14/-0
    • Просмотр профиля
Вчера на окончании европейской сессии закрыл краткосрочный BUY по ауди (вход от 0.9056, закрыт на 0.9164). Возможно сегодня еще на Европе протащит вверх, но день будет судя по всему бурный - экспирация + нонки, поэтому зафиксировал прибыль и вышел.

ДБ сегодня не выйдет, но думаю, что ожидания подтвердились - июльские коллы на 0.9221 и 0.9261 распродавались вчера и продолжают активно продаваться сегодня.

Основное внимание теперь на августовский контракт - завтра буду смотреть ДБ и СОТ.

Из интересного на сегодня: на июльском контракте огромный залет по путам - уровень 0.96 - там минимум по убыткам на опционах. Будет ли туда штурм?  :D Посмотрю с забора. Если будет движение вверх постараюсь прикрыть часть верхних худших позиций, чтобы разгрузить немного депо от австралийца.

10 Июль 2013, 09:48:49
Ответ #4

liol (Игорь)

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 44
  • Репутация:
    +14/-0
    • Просмотр профиля
Вчера хайкен перекрасился в зеленый на AUD и на NZD. Ожидаю коррекцию и возможность немного разгрузить верхние баи по некоторым парам (есть риски продолжения снижения по сырьевым валютам). Поставил sell-лимит 0.01 на NZD на 0.7935 (уровень по мюррею), чтобы залочить часть нижнего бая 0.02 на 0.7834 для бу закрытия "худшего" бая 0.01 на 0.7969. Если пройдет выше 0.7935, то возможно закроет "худший" бай в БУ без ополовинивания нижнего, тогда поставлю на селле 0.7935 тейк в БУ.

Вчера также смотрел СОТ-отчет. Выделю по AUD позиции спекулянтов. У них по прежнему рекордное количество коротких позиций при малом количестве длинных. Ждем когда крыть начнут. По идее они это делают на обновлениях минимумов. Полагаю в понедельник нечто подобное было на австралийце, но основные объемы конечно начнут сбрасывать на более серьезных лоях. Такими кандидатами являются лои 2010 года - 8769, 8314, 8065. За поход туда также говорят объемы путов набранные на страйках на этих уровнях. Есть, конечно, надежда на предварительную глубокую коррекцию, но надежду оставим в сторонке, а в торговлю будем закладывать "худшие" сценарии.

11 Июль 2013, 09:14:52
Ответ #5

liol (Игорь)

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 44
  • Репутация:
    +14/-0
    • Просмотр профиля
Вчера хайкен перекрасился в зеленый на AUD и на NZD. Ожидаю коррекцию и возможность немного разгрузить верхние баи по некоторым парам (есть риски продолжения снижения по сырьевым валютам). Поставил sell-лимит 0.01 на NZD на 0.7935 (уровень по мюррею), чтобы залочить часть нижнего бая 0.02 на 0.7834 для бу закрытия "худшего" бая 0.01 на 0.7969. Если пройдет выше 0.7935, то возможно закроет "худший" бай в БУ без ополовинивания нижнего, тогда поставлю на селле 0.7935 тейк в БУ.
По NZD. Худший ордер прикрыл с небольшим плюсом. Сейчас в работе ополовиненный нижний бай 0.01 от 7834.
Также вышел в плюс один ордер по AUD от 9271. Если хода хватит, то сегодня прикрою и по AUD худший ордер на 9345.
Вчера чтобы не было неожиданных перегрузок на депо, убрал все отложки. Обидно :) убрал отложку по EUR. Стукнуло по ней пип в пип и ушло вверх. Но... это потому что как надо пошло :) В голове же стараюсь держать худший сценарий. Вчера было правильнее подстраховаться.

По Австралии прогноз инфляции вышел 2.6% против 2.3%. Если я правильно понимаю фундамент, это должно сдержать желание снизить процентную ставку у РБА и надеюсь снизить давление на пару. В ближайшей перспективе данные по ВВП Китая.

Открыл по EUR короткую позицию 0.01 на 3054 с целью желтая Monthly 2485. Если уйдет выше, останется долг по Levels на 2860. Кроме того при таком сценарии скорее всего потянет с собой сырьевые, которые сейчас начинают выходить в плюс, а значит подхеджат.

12 Июль 2013, 10:59:22
Ответ #6

liol (Игорь)

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 44
  • Репутация:
    +14/-0
    • Просмотр профиля
Вход sell EUR в маленьком минусе, вниз не пошли, вверх тоже. Вышли в небольшие плюсы GBP, NZD и CAD. Пока остаются ожидания отката по сырьевым, но крыть пока не буду.

Выставил бай-отложку GBP от лесенки (4972) и CAD усредняющую селл-отложку от баланса который в как раз под границей OK (0518).

Необходимые действия по администрированию сделок
В случае сработки отложек выставить тейк в БУ для худших ордеров.
По EUR в случае отработки вчерашнего баланса выставить стоп в БУ, цель остается желтый по месячке.

По AUD выстраивают сопротивление на 9404 и похоже появился интерес к коллам у опционных спекулянтов - закупки на 96 фигуре худо-бедно есть. На путах строят поддержку на 8910. Думаю уровень крепкий и пробить его будет сложно, потребуется сильный драйвер. В понедельник будут данные по ВВП Китая, возможно к ним  и готовятся.

UPD. AUD-путы хорошие объемы на 900 и 880 страйках сегодня. Первое сопротивление там же от 8910, второй уровень с 8760. Сюрпризы могут иметь место на следующей неделе. Сегодня на ауди опять надавили перед американской сессией. Опустили хорошо, отложку не зацепили к сожалению, позже вошел с рынка BUY на 9040. Хайкен сегодня красный и видимо уже не вернется сегодня в зеленую зону, так что вход был не по правилам, но вход по правилам был выше :) и я его намеренно пропустил.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2013, 22:28:34 от liol (Игорь) »

13 Июль 2013, 15:47:09
Ответ #7

liol (Игорь)

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 44
  • Репутация:
    +14/-0
    • Просмотр профиля
План на неделю:

Считаю на AUD СОТ баевым. Поскольку в пятницу уже купил AUD на 9040 (откат после падения), то в случае спуска вниз открывать buy не буду. В случае пробития сопротивлений буду рассматривать варианты закрытия худших баев, однако скорее всего крыть буду только у 98 и 99, чтобы закрыть верхние над паритетом зависоны. Возможен пересмотр тактики по ходу развития событий на следующей неделе.

Сопротивления:
0.9191 (0.9235) - пробито
0.9200 (0.9244) – сильное
0.9248 (0.9292) – пробито
0.9364 (0.9408)
0.9404 (0.9448)
Поддержки:
0.9046 (0.9090) - пробита
0.8948 (0.8992) – (отскок в 5 пунктах 11 июля) сильная
0.8910 (0.8954) – сильная
0.8845 (0.8889) – сильная
0.8805 (0.8849) – сильная
0.8782 (0.8826)
0.8745 (0.8789)
0.8734 (0.8778) – сильная
0.8656 (0.8700) – сильная
0.8639 (0.8683)

UPD. Торги в выходные на CME показывают большие объемы на коллах в диапазоне 9217-9364 (9261-9408) и на путах 8864-9004 (8908-9048). Полагаю дальнейшее движение определится пробоем одной из этих этих областей.

По фунту оставил бай-отложку на 4972 (лесенка).

По канадцу оставил селл-отложку на 0518 (верхний балансовый долг).
« Последнее редактирование: 15 Июль 2013, 08:05:10 от liol (Игорь) »

18 Июль 2013, 06:29:02
Ответ #8

liol (Игорь)

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 44
  • Репутация:
    +14/-0
    • Просмотр профиля
Часть сделок вышла в плюс. По AUD буду стараться тянуть до 9900, чтобы закрыть висяки над паритетом. Сегодня ожидаю как и вчера полетов. Открывать новые сделки пока не планирую. На фунте есть бай-лимит на лесенке.

Вчера на фунте появились крупные закупки коллов на страйках 1560 и 1580. Рассматриваю это как активность опционных спекулянтов и их желание заработать на премии при росте фунта. На путах наращивали поддержку на 1.4866-1.5070.

На AUD судя по данным ДБ и данным ClusterDelta сокращали короткие позиции (фиксировали прибыль спекулянты?).
За снижение рисков падения также говорит сброс путов (уменьшение OI порядка 100 контрактов) на 900 страйке.
Поэтому продолжаю ожидать от AUD рост в ближайшей перспективе. Возможно с коррекцией вниз.

19 Июль 2013, 11:56:49
Ответ #9

liol (Игорь)

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 44
  • Репутация:
    +14/-0
    • Просмотр профиля
Вчера крутых полетов не случилось. Рынок замер. И для пробития наколоченных за неделю заборов по всем ВП требуется хороший импульс. Что им станет неясно пока совершенно. Сегодня видимо вне рынка, но выставленные ранее отложки трогать тоже не буду. В субботу будем смотреть СОТ (хотя думаю он мало что даст в плане понимания планов основных игроков ибо отражает настроения до среды) и ДБ.

20 Июль 2013, 21:57:07
Ответ #10

liol (Игорь)

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 44
  • Репутация:
    +14/-0
    • Просмотр профиля
Посмотрел на СОТ по AUD и такая мысль пришла в голову. А ведь спекулянты сейчас заложники своей жадности. И вниз они не видят движения и крыть свои короткие позиции жаба не позволяет. Основной объем они набрали выше паритета и что будет если они сейчас начнут крыть свои позиции? Кому они сплавят 80000+ шортов? Рынок тонкий и кроме того Бернанкой напуганный и растерянный. Тупо закрывать позиции, значит пульнуть вверх неслабо. Представим стакан там не больше сотни лотов на пункт. Значит 800 пунктов как минимум пролетим при идеальном раскладе, а значит виртуальный пока навар сразу опополамится или четвертуется :) в общем растает. А значит крыть они будут аккуратно. И рост на прошлой неделе ауди их вовсе не воодушевил. Отсюда набор коротких - придавливали обратно. Так что если вышесказанное имеет какой-то смысл, то ждать нам в ближайшее время (пока на рынок не вышли операторы) пилу, туда-сюда-обратно.

В ДБшке на сентябрьских опцах опять нездоровая активность на 83 путовом страйке, ну хоть не на 81 как в прошлый раз. Неужели таки ждут?

В целом, роста от ауди пока не жду (во всяком случае сильного и быстрого), но и падением не пахнет. Ну и атмосфера настроений начинает меняться по океанцам. Китай таки внес позитива в казалось бы ужасающую картину австралийского "неблагополучия". На коллах зашевелились, чуют...

21 Июль 2013, 09:15:07
Ответ #11

pascha9666(Паша)

  • Знающий трейдер

  • Оффлайн
  • ***

  • 239
  • Репутация:
    +129/-0
    • Просмотр профиля
Им никто не даст сразу закрыть 80000, маркет-мейкер им размажет позицию ,что мы и видим по графику ,болтаемся во флете. Пока они не наберут нужную позицию в лонг ,вверх не пойдем ,перевес очень большой. Хотя расчет СОТ уже показывает баевое настроение. Но у него есть временной лаг, так что я думаю до сентября будем болтаться во флете ,но это всего лишь мое видение ситуации :)

22 Июль 2013, 07:25:00
Ответ #12

liol (Игорь)

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 44
  • Репутация:
    +14/-0
    • Просмотр профиля
Им никто не даст сразу закрыть 80000, маркет-мейкер им размажет позицию ,что мы и видим по графику ,болтаемся во флете. Пока они не наберут нужную позицию в лонг ,вверх не пойдем ,перевес очень большой. Хотя расчет СОТ уже показывает баевое настроение. Но у него есть временной лаг, так что я думаю до сентября будем болтаться во флете ,но это всего лишь мое видение ситуации :)
Ну да Паша, я о том же. 80000 это им выше паритета лететь. Поэтому они и ждут когда у них появится контрагент. А кто им может быть? Хеджеры, набирающие много шортов. Их и ждут.

По делу. По СОТам вышедшим после июньской экспирации фьюча выходит, что лонги у операторов размазаны примерно до 9830, причем основной объем выше 9400. Вот собственно диапазон хеджа от роста. Также примечательно, что с той же экспирации операторы шорты только набирают пока, правда немного, но тем не менее 9000 коротких контрактов в плюс уже есть.

23 Июль 2013, 13:00:07
Ответ #13

liol (Игорь)

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 44
  • Репутация:
    +14/-0
    • Просмотр профиля
Закрыл худший ордер по фунту на 5350, остался в работе 5120, перевел его в БУ.

На фунте подходим к верхней границе затарки операторов в бай на сентябрском фьюче (5430). Продолжат ли они набирать выше?

Еще маленькое наблюдение на Левелс - четыре подряд восходящих неотработанных баланса. По истории такие серии завершались возвратом к нижнему в течение недели-двух (с максимальным залетом 350п). Сейчас в как раз от нижнего ушли примерно на 350п.
!!! НО !!! В одном случае улетели без возврата высоко и надолго :) Так что... Тем не менее повыше поставил таки селл-отложник, Не пойдет вниз - будет положительный замок - не страшно :)

24 Июль 2013, 09:13:04
Ответ #14

liol (Игорь)

  • Новичок

  • Оффлайн
  • *

  • 44
  • Репутация:
    +14/-0
    • Просмотр профиля
Самое тяжелое время - крыть или не крыть. Сегодня в раздумьях. Пока нижние поставил в БУ.

P.S. Итого сегодня - по фунту оставил БУ под балансом среды (небольшой плюс), тейк поставил на 5425 (над хаем недели). В случае отработки по стоп-лоссу, лимитник для перезахода на лесенке. По ауди поставил нижний в БУ с лимитником для перезахода на 8990. По NZD и CAD проще. Нижний поставил в БУ с перезаходом от запредела. Посмотрим что выйдет :)

P.P.S. А между тем наращивать на сентябрьских опцах пут-уровни 8xx не прекращают. Блин, ждут ведь чего-то